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从问题到统计理论的根基

很多人对离散变量很疑惑,比如前两天Xie J.问我如何产生给定相关系数的几列离散变量,今天又看见有人在论坛上问主成分分析中离散变量如何处理。

这些问题本身都不是真正的麻烦所在,追根溯源就明白了,如,主成分分析的对象是变量的协方差矩阵(或相关系数阵),那么离散变量的协方差/相关系数如何定义?