本人怀着阴暗心理于今日公交车上翻IMS Bullutin的第39卷第1期，不幸看到第5页，又是一例统计结果不可重现的例子。一帮人，用可公开获得的数据获得了惊天的成功，到头来被人指责结果不可重复，而且不是一点半点不可重复，后人说的是“results are no better than chance”，嘿嘿，我心里冷笑着。你说说，他整一方法，号称威力无比，其实跟抛硬币得出来的结果没啥区别；这病人得没得癌症，抛个硬币决定吧。
难道这就是传说中的随机数发生器？又想起有些人用上百个变量做回归，这也是随机数发生器的一种，找出几个带显著性星号的系数不必欣喜若狂，要是找不出那才奇怪了呢。呜呼。
刚看到这么一则报导：Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street
话说David X. Li的高斯Copula模型毁了华尔街，进而导致全面金融危机，真是好笑，老夫甚为幸灾乐祸。看看Li的维基页面，其中有这么一句旁白：
People got very excited about the Gaussian copula because of its mathematical elegance, but the thing never worked. Co-association between securities is not measurable using correlation.
窃以为数学的追求是多种角度的美感，包括理性、简洁、严谨等，上面第一句话的前后两半句的鲜明对比让我狂笑不已。昨晚我刚刚提到John W. Tukey在四十多年前的文章”The Future of Data Analysis”，就说了他关于“数学不是科学”的观点，原因是数学不需要实践检验。
我一直对纯数学理论的研究不感兴趣，而很多人则认为把这些东西装在脑子里才像“贵族”一些。传说古希腊某哲人给学生上课时，一位学生提出异议问这些理论有什么用，该哲人叫人去拿两个铜板给他，说你这么看重实用，那就给你两个铜板好了。
这件事情Li本人是无辜的，他知道数学模型的局限性，只不过“一小撮”人过于崇拜（他们看不懂的）模型了。
想当年，老夫对Copula也是非常感兴趣，也被它的简洁所吸引。各位客官若有兴趣，可以任意用百度或者Google搜索一下“Copula+论文”，第一页就可以看见我在COS论坛发的帖子。
最近评论